PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XEL с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XEL с NEE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или NEE.

Корреляция

Корреляция между XEL и NEE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XEL и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,211.71%
1,630.47%
XEL
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XEL:

1.48

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

XEL:

2.07

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

XEL:

1.27

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

XEL:

1.05

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

XEL:

6.84

NEE:

0.23

Индекс Язвы

XEL:

4.29%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

XEL:

19.89%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

XEL:

-80.64%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

XEL:

-4.35%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XEL:

$40.54B

NEE:

$136.59B

EPS

XEL:

$3.40

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

XEL:

20.29

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

XEL:

2.70

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

XEL:

2.96

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

XEL:

2.01

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

XEL:

$13.71B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

XEL:

$6.88B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

XEL:

$5.59B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 10.62% против 12.81% соответственно.

XEL

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

8.83%

1 год

32.47%

5 лет

4.24%

10 лет

10.62%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

-17.62%

1 год

2.97%

5 лет

4.14%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XEL и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XEL c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XEL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XEL: 1.48
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино XEL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XEL: 2.07
NEE: 0.32
Коэффициент Омега XEL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XEL: 1.27
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара XEL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XEL: 1.05
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина XEL, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XEL: 6.84
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.09
XEL
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и NEE

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что сопоставимо с доходностью NEE в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XEL
Xcel Energy Inc.		3.21%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок XEL и NEE

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-22.87%
XEL
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и NEE

Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 9.28%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
12.10%
XEL
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XEL и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию