PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с YSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).

XDTE и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XDTE и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDTE и YSPY

2026 (YTD)2025
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%10.83%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с MSTY

Сравнение комиссий XDTE и YSPY

XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

XDTE vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.61

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.87

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.94

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

3.80

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.61

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.08

+0.83

Корреляция

Корреляция между XDTE и YSPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и YSPY

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что меньше доходности YSPY в 63.03%

TTM20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и YSPY

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, примерно равная максимальной просадке YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и YSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XDTEYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-18.74%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-14.60%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-11.93%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-5.01%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.60%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и YSPY

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDTEYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

7.90%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

16.86%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

21.81%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

22.59%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

22.59%

-8.52%