Сравнение XDTE с YSPY
XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both exchange-traded funds - XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 25.78% vs 27.34% for YSPY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDTE charges 0.97%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью 5.57%.
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDTE и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.12% | 10.83% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.57% | 9.17% |
Correlation
The correlation between XDTE and YSPY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XDTE and YSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDTE vs. YSPY — Ранг доходности на риск
XDTE
YSPY
Сравнение XDTE c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.88 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 6.96 | +8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.44 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.56 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и YSPY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, примерно равная максимальной просадке YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDTE | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -18.74% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -14.60% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.40% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -4.99% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.94% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и YSPY
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDTE | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.11% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 14.17% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 19.08% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 21.24% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 21.24% | -7.40% |
Сравнение комиссий XDTE и YSPY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и YSPY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%, что меньше доходности YSPY в 56.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.55% | 39.16% | 20.35% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.96% | 45.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDTE and YSPY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDTE has higher volatility (2.43%) compared to YSPY (1.11%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 27.34% vs 25.78% for XDTE. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 27.34% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 56.96%, compared with 33.55% for XDTE.
XDTE is categorized as Derivative Income, while YSPY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 1.07% for YSPY.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDTE и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор