PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с YBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).

XDTE и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XDTE и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDTE и YBTC

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-18.40%-4.23%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -18.40%.

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
-0.08%
1 месяц
3.24%
С начала года
-18.40%
6 месяцев
-38.10%
1 год
-16.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Сравнение комиссий XDTE и YBTC

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

XDTE vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEYBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.41

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.33

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.31

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

-0.69

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEYBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.41

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.25

+0.66

Корреляция

Корреляция между XDTE и YBTC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и YBTC

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что меньше доходности YBTC в 86.80%

TTM20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		86.80%76.04%44.53%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и YBTC

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и YBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

XDTEYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-47.09%

+28.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-47.09%

+34.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-40.41%

+35.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-11.10%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

20.98%

-17.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и YBTC

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDTEYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

9.19%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

34.09%

-25.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

40.09%

-24.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

41.56%

-27.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

41.56%

-27.49%