Сравнение XDTE с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
XDTE и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.30% | 12.60% | 16.39% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.41% | 6.90% | 1.06% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.41%.
XDTE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и XOMO
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
XDTE vs. XOMO — Ранг доходности на риск
XDTE
XOMO
Сравнение XDTE c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 3.35 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.55 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и XOMO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и XOMO
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что больше доходности XOMO в 31.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 39.08% | 39.16% | 20.35% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 31.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и XOMO
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, примерно равная максимальной просадке XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -18.90% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -10.75% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -5.15% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -7.04% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 6.69% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и XOMO
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.72%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.39% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 13.78% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 22.02% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 18.45% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 18.45% | -4.38% |