PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с VOE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. XDTE is actively managed, while VOE is passively managed. Over the past year, XDTE returned 21.75% vs 24.24% for VOE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 12.81%.

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и VOE

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%9.76%

Correlation

The correlation between XDTE and VOE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.64

The correlation between XDTE and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDTE и VOE

Секторы
XDTE
VOE

Технологии

35.6%
10.9%

Финансовые услуги

11.8%
16.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

8.5%
6.3%

Промышленность

8.3%
14.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.9%

Энергетика

3.5%
12.8%

Коммунальные услуги

2.4%
12.1%

Недвижимость

1.9%
6.0%

Сырьевые материалы

1.8%
5.8%

Технологии

XDTE
35.6%
VOE
10.9%

Финансовые услуги

XDTE
11.8%
VOE
16.5%

Коммуникационные услуги

XDTE
11.2%
VOE
2.2%

Потребительский циклический сектор

XDTE
10.1%
VOE
5.7%

Здравоохранение

XDTE
8.5%
VOE
6.3%

Промышленность

XDTE
8.3%
VOE
14.0%

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.9%
VOE
7.9%

Энергетика

XDTE
3.5%
VOE
12.8%

Коммунальные услуги

XDTE
2.4%
VOE
12.1%

Недвижимость

XDTE
1.9%
VOE
6.0%

Сырьевые материалы

XDTE
1.8%
VOE
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

XDTE vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDTEVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.10

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.01

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.52

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

13.34

-0.79

XDTE vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDTE и VOE

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTEVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-61.50%

+42.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-6.93%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

0.00%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-8.34%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.83%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и VOE

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTEVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.19%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.30%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

11.63%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.06%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

18.83%

-4.91%

Сравнение комиссий XDTE и VOE

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и VOE

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.43%, что больше доходности VOE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and VOE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDTE has higher volatility (3.93%) compared to VOE (3.19%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs VOE's -61.50%.

On 1-year performance, VOE leads with 24.24% vs 21.75% for XDTE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOE has performed better with a 24.24% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 1.84% for VOE.

XDTE is categorized as Derivative Income, while VOE is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор