Сравнение XDTE с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
XDTE и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 14.95% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и TCAL
XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
XDTE vs. TCAL — Ранг доходности на риск
XDTE
TCAL
Сравнение XDTE c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.09 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.05 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.15 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -0.52 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.09 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.06 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и TCAL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и TCAL
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и TCAL
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -7.24% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -7.24% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -5.27% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.61% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.16% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и TCAL
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 3.39% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 7.60% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 11.67% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 11.66% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 11.66% | +2.41% |