PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDTE с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XDTE и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDTE и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.


XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий XDTE и TCAL

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

XDTE vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDTETCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.09

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.05

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.15

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

-0.52

+5.11

XDTE vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDTETCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.09

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.06

+0.96

Корреляция

Корреляция между XDTE и TCAL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и TCAL

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности TCAL в 11.70%


Просадки

Сравнение просадок XDTE и TCAL

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


XDTETCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-7.24%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-7.24%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.27%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.61%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.16%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и TCAL

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XDTETCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.39%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

7.60%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

11.67%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

11.66%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

11.66%

+2.41%