PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с SPYI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 22.20% vs 20.24% for SPYI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.97%.

XDTE

1 день
0.31%
1 месяц
-0.27%
С начала года
6.69%
6 месяцев
6.52%
1 год
22.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.30%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.24%
3 года*
15.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и SPYI

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.69%12.60%16.39%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.97%16.67%12.33%

Correlation

The correlation between XDTE and SPYI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.95

The correlation between XDTE and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDTE и SPYI

Секторы
XDTE
SPYI

Технологии

35.6%
35.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XDTE
35.6%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

XDTE
11.8%
SPYI
11.8%

Коммуникационные услуги

XDTE
11.2%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

XDTE
10.1%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

XDTE
8.5%
SPYI
8.5%

Промышленность

XDTE
8.3%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.9%
SPYI
4.9%

Энергетика

XDTE
3.5%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

XDTE
2.4%
SPYI
2.3%

Недвижимость

XDTE
1.9%
SPYI
2.0%

Сырьевые материалы

XDTE
1.8%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

XDTE vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTESPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.06

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.78

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.63

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

13.60

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTESPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.17

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XDTE и SPYI

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTESPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-16.47%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-7.72%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.11%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.80%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.49%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и SPYI

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTESPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.87%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

7.78%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

9.88%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

12.95%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

12.95%

+0.97%

Сравнение комиссий XDTE и SPYI

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и SPYI

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.68%, что больше доходности SPYI в 11.83%

ПозицияTTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.83%11.70%12.04%12.01%4.10%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.68%39.16%20.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XDTE and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XDTE has higher volatility (3.50%) compared to SPYI (2.87%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, XDTE leads with 22.20% vs 20.24% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 22.20% return vs 20.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.68%, compared with 11.83% for SPYI.

They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор