Сравнение XDTE с QRMI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDTE показывает доходность -2.43%, а QRMI немного ниже – -2.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XDTE и QRMI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности QRMI в 12.66%

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и QRMI.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.