PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с PLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 25.78% vs 2.39% for PLTW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -26.24%.

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
-0.05%
1 месяц
4.75%
С начала года
-26.24%
6 месяцев
-26.55%
1 год
2.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и PLTW

2026 (YTD)2025
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%7.94%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-26.24%59.45%

Correlation

The correlation between XDTE and PLTW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.53

The correlation between XDTE and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDTE и PLTW

Секторы
XDTE
PLTW

Технологии

35.6%
20.0%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XDTE
35.6%
PLTW
20.0%

Финансовые услуги

XDTE
11.8%
PLTW

-

Коммуникационные услуги

XDTE
11.2%
PLTW

-

Потребительский циклический сектор

XDTE
10.1%
PLTW

-

Здравоохранение

XDTE
8.5%
PLTW

-

Промышленность

XDTE
8.3%
PLTW

-

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.9%
PLTW

-

Энергетика

XDTE
3.5%
PLTW

-

Коммунальные услуги

XDTE
2.4%
PLTW

-

Недвижимость

XDTE
1.9%
PLTW

-

Сырьевые материалы

XDTE
1.8%
PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

XDTE vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.04

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
0.48

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

0.05

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

0.09

+15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEPLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.04

+2.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.19

+1.07

Просадки

Сравнение просадок XDTE и PLTW

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTEPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-46.29%

+27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-46.29%

+38.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-39.67%

+39.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-19.63%

+17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

25.32%

-23.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и PLTW

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 2.43%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTEPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

20.24%

-17.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

46.20%

-37.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

61.72%

-50.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

72.73%

-58.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

72.73%

-58.89%

Сравнение комиссий XDTE и PLTW

XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и PLTW

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%, что меньше доходности PLTW в 121.36%

ПозицияTTM20252024
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		121.36%72.40%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and PLTW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (20.24%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs PLTW's -46.29%.

On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs 2.39% for PLTW. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 121.36%, compared with 33.55% for XDTE.

Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.99% for PLTW.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор