Сравнение XDTE с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
XDTE и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 16.39% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и PAPI
XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
XDTE vs. PAPI — Ранг доходности на риск
XDTE
PAPI
Сравнение XDTE c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.19 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и PAPI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и PAPI
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и PAPI
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -14.27% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -11.59% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -2.89% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.57% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.73% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и PAPI
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 3.14% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 7.50% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 14.11% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 11.95% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 11.95% | +2.12% |