Сравнение XDTE с MAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).
XDTE и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и MAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 28.12% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -9.17% | 26.79% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -9.17%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и MAGY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Доходность на риск
XDTE vs. MAGY — Ранг доходности на риск
XDTE
MAGY
Сравнение XDTE c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.10 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и MAGY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и MAGY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности MAGY в 36.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.95% | 23.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и MAGY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и MAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -14.29% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -11.14% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.24% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и MAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 14.84% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 14.84% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 14.84% | -0.77% |