PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

XDTE и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XDTE и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDTE и MAGX

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%75.36%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Сравнение комиссий XDTE и MAGX

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

XDTE vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.67

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

3.66

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.67

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.57

+0.33

Корреляция

Корреляция между XDTE и MAGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и MAGX

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности MAGX в 2.67%

TTM20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и MAGX

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

XDTEMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-54.19%

+35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-37.24%

+24.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-29.46%

+24.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-14.08%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

11.80%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDTEMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

16.99%

-12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

31.00%

-22.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

57.15%

-41.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

54.60%

-40.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

54.60%

-40.53%