Сравнение XDTE с GPTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY).
XDTE и GPTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и GPTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 8.19% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у GPTY с доходностью -5.81%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и GPTY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.
Доходность на риск
XDTE vs. GPTY — Ранг доходности на риск
XDTE
GPTY
Сравнение XDTE c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.10 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.67 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.70 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.55 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.10 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.30 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и GPTY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и GPTY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что меньше доходности GPTY в 42.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и GPTY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и GPTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -26.62% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -19.32% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -14.21% | +9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -7.10% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 7.21% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и GPTY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 9.01% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 18.91% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 28.95% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 29.30% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 29.30% | -15.23% |