Сравнение GPTY с TDVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI).
GPTY и TDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и TDVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и TDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | -1.90% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у TDVI с доходностью -1.90%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и TDVI
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TDVI в 0.75%.
Доходность на риск
GPTY vs. TDVI — Ранг доходности на риск
GPTY
TDVI
Сравнение GPTY c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | TDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.89 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.30 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 8.35 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.10 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и TDVI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и TDVI
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности TDVI в 8.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 8.07% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и TDVI
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и TDVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -22.08% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -12.78% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -6.52% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -3.10% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 3.52% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и TDVI
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 5.81% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 13.07% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 22.88% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 19.56% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 19.56% | +9.74% |