PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

XDTE и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XDTE и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDTE и GOOP

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%30.80%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий XDTE и GOOP

XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

XDTE vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.41

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

3.20

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.03

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

12.30

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.41

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.26

-0.36

Корреляция

Корреляция между XDTE и GOOP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и GOOP

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и GOOP

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

XDTEGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-27.49%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-23.32%

+10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-15.24%

+10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-6.44%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.75%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и GOOP

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDTEGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

11.35%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

20.01%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

28.37%

-12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

24.75%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

24.75%

-10.68%