Сравнение XDTE с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
XDTE и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 16.07% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 15.76% | 13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и FYEE
XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
XDTE vs. FYEE — Ранг доходности на риск
XDTE
FYEE
Сравнение XDTE c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.10 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.52 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 7.97 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.10 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.95 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и FYEE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и FYEE
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и FYEE
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, примерно равная максимальной просадке FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -18.79% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -11.60% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.26% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.40% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.21% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и FYEE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеют волатильность 4.77% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.93% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 8.49% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 15.88% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 14.31% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 14.31% | -0.24% |