PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с EPD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock. Over the past year, XDTE returned 21.75% vs 24.43% for EPD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 19.79%.

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPD

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.72%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.53%
1 год
24.43%
3 года*
20.73%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и EPD

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		19.79%9.45%18.20%

Correlation

The correlation between XDTE and EPD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.19

The correlation between XDTE and EPD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

XDTE vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDTEEPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.54

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.24

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.24

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

9.50

+3.05

XDTE vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPD равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDTE и EPD

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTEEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-58.78%

+39.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-7.56%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-6.41%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-10.22%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.58%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и EPD

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.93%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTEEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.00%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

13.27%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

15.90%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.23%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

24.14%

-10.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и EPD

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.43%, что больше доходности EPD в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.88%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and EPD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPD has higher volatility (6.00%) compared to XDTE (3.93%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs EPD's -58.78%.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор