PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past year, XDTE returned 21.75% vs 34.55% for CVX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%.

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и CVX

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%0.75%

Correlation

The correlation between XDTE and CVX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.05

The correlation between XDTE and CVX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Chevron Corporation

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

XDTE vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDTECVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.57

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.12

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.48

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

6.10

+6.45

XDTE vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDTE и CVX

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTECVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-55.77%

+36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-13.99%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-10.52%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-11.39%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

5.68%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и CVX

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.93%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTECVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

7.62%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

17.86%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

22.06%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

25.15%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

29.16%

-15.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и CVX

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.43%, что больше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and CVX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.62%) compared to XDTE (3.93%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs CVX's -55.77%.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор