PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past year, XDTE returned 21.75% vs 82.79% for C. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%.

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и C

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%26.24%

Correlation

The correlation between XDTE and C is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.57

The correlation between XDTE and C has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

XDTE vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.93

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.57

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

5.64

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

16.25

-3.70

XDTE vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDTE и C

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-98.00%

+78.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-14.76%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-62.68%

+60.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-43.51%

+41.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

5.12%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и C

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.93%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

8.30%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

23.09%

-14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

28.37%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

29.20%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

33.23%

-19.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и C

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.43%, что больше доходности C в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and C have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.30%) compared to XDTE (3.93%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор