PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, XDAT returned 1.26%/yr vs 12.39%/yr for PDBC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%.

XDAT

1 день
-3.31%
1 месяц
10.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-1.59%
1 год
-1.19%
3 года*
12.16%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и PDBC

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.92%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%34.25%

Correlation

The correlation between XDAT and PDBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.11

The correlation between XDAT and PDBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

XDAT vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.46

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.14

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

6.35

-6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

13.39

-13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.46

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.23

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XDAT и PDBC

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-49.52%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-7.19%

-22.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-13.95%

-15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-27.63%

-27.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-4.55%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-23.21%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

3.41%

+10.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и PDBC

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.20%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

15.78%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

18.61%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.45%

19.12%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

17.78%

+11.65%

Сравнение комиссий XDAT и PDBC

XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и PDBC

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and PDBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (8.56%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs PDBC's -49.52%.

On 5-year performance, PDBC leads with 12.39% vs 1.26% for XDAT. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PDBC has performed better with a 12.39% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор