PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDAT с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, XDAT returned -1.15%/yr vs 11.05%/yr for PDBC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%.

XDAT

1 день
-2.21%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
0.42%
С начала года
-3.33%
1 год
-6.08%
3 года*
8.21%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и PDBC

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-3.33%1.87%16.54%45.77%-45.71%9.61%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%35.51%

Correlation

The correlation between XDAT and PDBC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.11

The correlation between XDAT and PDBC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

XDAT vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDATPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.71

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.33

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.96

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

6.73

-7.15

XDAT vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAT и PDBC

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-49.52%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-16.55%

-13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-16.55%

-13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-27.63%

-27.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-10.31%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-23.09%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

4.80%

+9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и PDBC

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.25%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

16.80%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

18.91%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

19.24%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

17.76%

+11.63%

Сравнение комиссий XDAT и PDBC

XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и PDBC

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and PDBC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (7.19%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs PDBC's -49.52%.

On 5-year performance, PDBC leads with 11.05% vs -1.15% for XDAT. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PDBC has performed better with a 11.05% return vs -1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор