PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с SKYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both Technology Equities funds. XDAT is actively managed, while SKYY is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned 1.34%/yr vs 8.50%/yr for SKYY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SKYY с доходностью 13.77%.

XDAT

1 день
0.35%
1 месяц
10.06%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-1.44%
3 года*
11.95%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и SKYY

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		1.28%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%7.68%

Correlation

The correlation between XDAT and SKYY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.93

The correlation between XDAT and SKYY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDAT и SKYY

Секторы
XDAT
SKYY

Технологии

53.3%
88.9%

Коммуникационные услуги

35.1%
4.8%

Недвижимость

5.7%

-

Финансовые услуги

4.1%

-

Здравоохранение

2.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

1.3%
1.6%

Промышленность

0.5%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDAT
53.3%
SKYY
88.9%

Коммуникационные услуги

XDAT
35.1%
SKYY
4.8%

Недвижимость

XDAT
5.7%
SKYY

-

Финансовые услуги

XDAT
4.1%
SKYY

-

Здравоохранение

XDAT
2.6%
SKYY
1.6%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.3%
SKYY
1.6%

Промышленность

XDAT
0.5%
SKYY
1.6%

Сырьевые материалы

XDAT

-

SKYY

-

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

SKYY

-

Энергетика

XDAT

-

SKYY

-

Коммунальные услуги

XDAT

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPCXDAT с AMZN
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO

Доходность на риск

XDAT vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.95

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.48

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.97

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

2.16

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SKYY равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATSKYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.95

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.58

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XDAT и SKYY

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, примерно равная максимальной просадке SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-53.20%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-27.39%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-31.80%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-53.20%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-4.63%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-10.90%

-15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.79%

12.20%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и SKYY

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 8.54%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

11.57%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

23.13%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

27.83%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

30.57%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

26.85%

+2.57%

Сравнение комиссий XDAT и SKYY

XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и SKYY

Ни XDAT, ни SKYY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XDAT and SKYY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SKYY has higher volatility (11.57%) compared to XDAT (8.54%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs SKYY's -53.20%.

On 5-year performance, SKYY leads with 8.50% vs 1.34% for XDAT. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYY has performed better with a 8.50% return vs 1.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

XDAT and SKYY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.60% for SKYY.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор