PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDAT с WCBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с WCBR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both Technology Equities funds. XDAT is actively managed, while WCBR is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned -1.15%/yr vs 9.95%/yr for WCBR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у WCBR с доходностью 40.63%.

XDAT

1 день
-2.21%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
0.42%
С начала года
-3.33%
1 год
-6.08%
3 года*
8.21%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
—

WCBR

1 день
-0.46%
1 месяц
20.82%
6 месяцев
42.07%
С начала года
40.63%
1 год
27.59%
3 года*
25.00%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и WCBR

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-3.33%1.87%16.54%45.77%-45.71%11.86%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		40.63%-1.44%11.42%66.63%-41.96%7.65%

Correlation

The correlation between XDAT and WCBR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.88

The correlation between XDAT and WCBR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDAT и WCBR

Секторы
XDAT
WCBR

Технологии

59.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

32.0%

-

Недвижимость

4.7%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDAT
59.4%
WCBR
100.0%

Коммуникационные услуги

XDAT
32.0%
WCBR

-

Недвижимость

XDAT
4.7%
WCBR

-

Здравоохранение

XDAT
2.6%
WCBR

-

Финансовые услуги

XDAT
2.4%
WCBR

-

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.2%
WCBR

-

Промышленность

XDAT
0.2%
WCBR

-

Сырьевые материалы

XDAT

-

WCBR

-

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

WCBR

-

Энергетика

XDAT

-

WCBR

-

Коммунальные услуги

XDAT

-

WCBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

WisdomTree Cybersecurity Fund

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPCXDAT с AMZN
Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI

Доходность на риск

XDAT vs. WCBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDATWCBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.82

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
1.28

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.93

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

2.09

-2.51

XDAT vs. WCBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа WCBR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAT и WCBR

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и WCBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATWCBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-52.25%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-29.92%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-30.27%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-52.25%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-3.16%

-15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-20.07%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

13.23%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и WCBR

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 7.19%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATWCBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

11.46%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

29.49%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

34.00%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

34.02%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

33.69%

-4.30%

Сравнение комиссий XDAT и WCBR

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и WCBR

Ни XDAT, ни WCBR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and WCBR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (11.46%) compared to XDAT (7.19%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs WCBR's -52.25%.

On 5-year performance, WCBR leads with 9.95% vs -1.15% for XDAT. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WCBR has performed better with a 9.95% return vs -1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

XDAT and WCBR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.45% for WCBR.

WCBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и WCBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор