PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XDAT с WCBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAT с WCBR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR).

XDAT и WCBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. WCBR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Фонд был запущен 28 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDAT или WCBR.

Корреляция

Корреляция между XDAT и WCBR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XDAT и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.62%
11.66%
XDAT
WCBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDAT:

0.34

WCBR:

0.48

Коэф-т Сортино

XDAT:

0.66

WCBR:

0.87

Коэф-т Омега

XDAT:

1.09

WCBR:

1.11

Коэф-т Кальмара

XDAT:

0.27

WCBR:

0.56

Коэф-т Мартина

XDAT:

1.08

WCBR:

1.83

Индекс Язвы

XDAT:

8.52%

WCBR:

7.59%

Дневная вол-ть

XDAT:

27.06%

WCBR:

28.58%

Макс. просадка

XDAT:

-54.87%

WCBR:

-52.25%

Текущая просадка

XDAT:

-24.72%

WCBR:

-16.07%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у WCBR с доходностью -3.15%.

XDAT

С начала года

-8.33%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

-4.63%

1 год

6.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WCBR

С начала года

-3.15%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

5.99%

1 год

9.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XDAT и WCBR

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

XDAT
Franklin Exponential Data ETF
График комиссии XDAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDAT: 0.50%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCBR: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDAT и WCBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг риск-скорректированной доходности XDAT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDAT c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XDAT, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XDAT: 0.34
WCBR: 0.48
Коэффициент Сортино XDAT, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XDAT: 0.66
WCBR: 0.87
Коэффициент Омега XDAT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XDAT: 1.09
WCBR: 1.11
Коэффициент Кальмара XDAT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XDAT: 0.27
WCBR: 0.56
Коэффициент Мартина XDAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XDAT: 1.08
WCBR: 1.83

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCBR равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.48
XDAT
WCBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и WCBR

Дивидендная доходность XDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности WCBR в 0.03%

TTM2024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.14%0.13%0.00%0.00%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.03%0.02%0.00%0.03%0.43%

Просадки

Сравнение просадок XDAT и WCBR

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и WCBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.72%
-16.07%
XDAT
WCBR

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и WCBR

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) с волатильностью 16.50%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.51%
16.50%
XDAT
WCBR