PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XDAT с WCBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAT с WCBR

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR).

XDAT и WCBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. WCBR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Фонд был запущен 28 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDAT или WCBR.

Корреляция

Корреляция между XDAT и WCBR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности XDAT и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
10.62%
17.26%
XDAT
WCBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDAT:

0.27

WCBR:

0.31

Коэф-т Сортино

XDAT:

0.49

WCBR:

0.59

Коэф-т Омега

XDAT:

1.06

WCBR:

1.07

Коэф-т Кальмара

XDAT:

0.16

WCBR:

0.29

Коэф-т Мартина

XDAT:

1.00

WCBR:

0.92

Индекс Язвы

XDAT:

5.30%

WCBR:

7.69%

Дневная вол-ть

XDAT:

19.73%

WCBR:

22.63%

Макс. просадка

XDAT:

-54.87%

WCBR:

-52.25%

Текущая просадка

XDAT:

-19.66%

WCBR:

-11.96%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у WCBR с доходностью 1.59%.

XDAT

С начала года

-2.16%

1 месяц

-7.20%

6 месяцев

8.02%

1 год

5.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WCBR

С начала года

1.59%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

13.10%

1 год

6.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XDAT и WCBR

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

XDAT
Franklin Exponential Data ETF
График комиссии XDAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDAT и WCBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг риск-скорректированной доходности XDAT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDAT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDAT c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XDAT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.270.31
Коэффициент Сортино XDAT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.490.59
Коэффициент Омега XDAT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.07
Коэффициент Кальмара XDAT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.160.29
Коэффициент Мартина XDAT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.000.92
XDAT
WCBR

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCBR равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.27
0.31
XDAT
WCBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и WCBR

Дивидендная доходность XDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности WCBR в 0.02%

TTM2024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.02%0.02%0.00%0.03%0.43%

Просадки

Сравнение просадок XDAT и WCBR

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и WCBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-19.66%
-11.96%
XDAT
WCBR

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и WCBR

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 6.15%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.15%
7.86%
XDAT
WCBR