PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с WCBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с WCBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both Technology Equities funds. XDAT is actively managed, while WCBR is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned 1.34%/yr vs 9.52%/yr for WCBR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у WCBR с доходностью 25.14%.

XDAT

1 день
0.35%
1 месяц
10.06%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-1.44%
3 года*
11.95%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и WCBR

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		1.28%1.87%16.54%45.77%-45.71%9.27%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%

Correlation

The correlation between XDAT and WCBR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.88

The correlation between XDAT and WCBR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDAT и WCBR

Секторы
XDAT
WCBR

Технологии

53.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

35.1%

-

Недвижимость

5.7%

-

Финансовые услуги

4.1%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDAT
53.3%
WCBR
100.0%

Коммуникационные услуги

XDAT
35.1%
WCBR

-

Недвижимость

XDAT
5.7%
WCBR

-

Финансовые услуги

XDAT
4.1%
WCBR

-

Здравоохранение

XDAT
2.6%
WCBR

-

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.3%
WCBR

-

Промышленность

XDAT
0.5%
WCBR

-

Сырьевые материалы

XDAT

-

WCBR

-

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

WCBR

-

Энергетика

XDAT

-

WCBR

-

Коммунальные услуги

XDAT

-

WCBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

WisdomTree Cybersecurity Fund

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPCXDAT с AMZN
Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI

Доходность на риск

XDAT vs. WCBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATWCBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.37

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.70

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.39

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

0.90

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. WCBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа WCBR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATWCBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.37

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.20

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XDAT и WCBR

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и WCBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATWCBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-52.25%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-29.92%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-30.27%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-52.25%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-5.82%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-20.35%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.79%

13.04%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и WCBR

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 8.54%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATWCBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

13.74%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

27.29%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

32.18%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

33.61%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

33.58%

-4.16%

Сравнение комиссий XDAT и WCBR

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и WCBR

Ни XDAT, ни WCBR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and WCBR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to XDAT (8.54%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs WCBR's -52.25%.

On 5-year performance, WCBR leads with 9.52% vs 1.34% for XDAT. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WCBR has performed better with a 9.52% return vs 1.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

XDAT and WCBR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.45% for WCBR.

WCBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и WCBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор