PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAT с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и NVIDIA Corporation (NVDA).

XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XDAT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDAT и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-18.30%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%123.00%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

XDAT

1 день
0.25%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-24.16%
1 год
-7.10%
3 года*
7.89%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с FSELXXDAT с ^GSPCXDAT с AMZNXDAT с SOXQ
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

XDAT vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.45

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.14

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.08

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

7.73

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.45

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.29

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.61

-0.72

Корреляция

Корреляция между XDAT и NVDA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и NVDA

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок XDAT и NVDA

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

XDATNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-89.72%

+34.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-20.21%

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-66.34%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.65%

-15.10%

-16.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-36.40%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

8.05%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и NVDA

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 8.22%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDATNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

10.43%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

25.79%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

41.42%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

51.72%

-22.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

49.84%

-20.40%