PortfoliosLab logo
Сравнение XDAT с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XDAT и NVDA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XDAT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.27%
708.33%
XDAT
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDAT:

0.34

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

XDAT:

0.66

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

XDAT:

1.09

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

XDAT:

0.27

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

XDAT:

1.08

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

XDAT:

8.52%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

XDAT:

27.06%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

XDAT:

-54.87%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

XDAT:

-24.72%

NVDA:

-28.77%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%.


XDAT

С начала года

-8.33%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

-4.63%

1 год

6.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDAT и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XDAT
Ранг риск-скорректированной доходности XDAT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDAT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XDAT, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XDAT: 0.34
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино XDAT, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XDAT: 0.66
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега XDAT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XDAT: 1.09
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара XDAT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XDAT: 0.27
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина XDAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XDAT: 1.08
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.56
XDAT
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и NVDA

Дивидендная доходность XDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности NVDA в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XDAT
Franklin Exponential Data ETF
0.14%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок XDAT и NVDA

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.72%
-28.77%
XDAT
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и NVDA

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 17.51%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.51%
25.75%
XDAT
NVDA