Сравнение XDAT с ^GSPC
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) is Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, XDAT returned -1.29%/yr vs 11.50%/yr for ^GSPC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%.
XDAT
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- -4.02%
- 1 год
- -7.41%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам XDAT и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -4.02% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | 9.61% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 25.10% |
Correlation
The correlation between XDAT and ^GSPC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between XDAT and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XDAT
^GSPC
Сравнение XDAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAT | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.03 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 8.80 | -9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAT и ^GSPC
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -56.78% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -9.10% | -20.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -18.90% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | -25.43% | -29.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.70% | -2.00% | -17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -10.70% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 2.10% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и ^GSPC
Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 3.36% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 10.04% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 12.60% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 17.00% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 18.05% | +11.33% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and ^GSPC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDAT has higher volatility (7.20%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор