Сравнение XDAT с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и S&P 500 Index (^GSPC).
XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XDAT и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDAT и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -18.30% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | 10.86% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.
XDAT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XDAT
^GSPC
Сравнение XDAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.92 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.41 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.41 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 6.61 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.92 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.61 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.46 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между XDAT и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок XDAT и ^GSPC
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDAT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -56.78% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -12.14% | -17.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | -25.43% | -29.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.65% | -5.78% | -25.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -10.75% | -15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 2.60% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и ^GSPC
Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDAT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.37% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 9.55% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 18.33% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 16.90% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 18.05% | +11.39% |