Сравнение XDAT с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
XDAT и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDAT или SOXQ.
Основные характеристики
| XDAT | SOXQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.62% | 23.16% |
| Дох-ть за 1 год | 35.33% | 44.77% |
| Дох-ть за 3 года | -5.29% | 11.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 4.82 | 4.62 |
| Индекс Язвы | 7.47% | 9.37% |
| Дневная вол-ть | 19.08% | 34.73% |
| Макс. просадка | -54.87% | -46.01% |
| Текущая просадка | -16.41% | -13.32% |
Корреляция
Корреляция между XDAT и SOXQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и SOXQ
С начала года, XDAT показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 23.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDAT и SOXQ
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDAT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и SOXQ
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и SOXQ
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и SOXQ
Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 4.82%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.