Сравнение XDAT с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
XDAT и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XDAT и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDAT и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -18.30% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | 7.61% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
XDAT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDAT и SOXQ
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
XDAT vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
XDAT
SOXQ
Сравнение XDAT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 2.08 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 2.68 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 4.79 | -4.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 17.49 | -18.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.08 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.60 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между XDAT и SOXQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и SOXQ
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и SOXQ
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDAT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -46.01% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -17.44% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.65% | -7.78% | -23.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -13.37% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 4.78% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и SOXQ
Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 8.22%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDAT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 12.69% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 26.33% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 40.14% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 36.10% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 36.10% | -6.66% |