PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с SOXQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. XDAT is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned -2.88%/yr vs 34.11%/yr for SOXQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 90.13%.

XDAT

1 день
-1.63%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-11.06%
1 год
-12.55%
3 года*
8.36%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-0.25%
1 месяц
10.27%
С начала года
90.13%
6 месяцев
87.11%
1 год
148.28%
3 года*
57.47%
5 лет*
34.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-9.32%1.87%16.54%45.77%-45.71%8.42%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		90.13%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between XDAT and SOXQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between XDAT and SOXQ has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XDAT и SOXQ

Секторы
XDAT
SOXQ

Технологии

59.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

32.0%

-

Недвижимость

4.7%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Финансовые услуги

2.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDAT
59.4%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

XDAT
32.0%
SOXQ

-

Недвижимость

XDAT
4.7%
SOXQ

-

Здравоохранение

XDAT
2.6%
SOXQ

-

Финансовые услуги

XDAT
2.4%
SOXQ
0.1%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.2%
SOXQ

-

Промышленность

XDAT
0.2%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

XDAT

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

SOXQ

-

Энергетика

XDAT

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

XDAT

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPCXDAT с AMZN
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

XDAT vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDATSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
3.86

-4.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
3.87

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.55

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

9.57

-10.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

34.13

-35.01

XDAT vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAT и SOXQ

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-46.01%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-15.59%

-13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-39.36%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-46.01%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.13%

-8.05%

-16.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.84%

-12.87%

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.22%

4.36%

+9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и SOXQ

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 10.78%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 22.00%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

22.00%

-11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

32.41%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

38.78%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

37.33%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

37.22%

-7.79%

Сравнение комиссий XDAT и SOXQ

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и SOXQ

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and SOXQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (22.00%) compared to XDAT (10.78%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 34.11% vs -2.88% for XDAT. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 34.11% return vs -2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор