Сравнение XDAT с SOXQ
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. XDAT is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned -1.15%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.
XDAT
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- -3.33%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -3.33% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | 8.42% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
Correlation
The correlation between XDAT and SOXQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between XDAT and SOXQ has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XDAT и SOXQ
Секторы
XDAT
SOXQ
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XDAT
SOXQ
Коммуникационные услуги
XDAT
SOXQ
-
Недвижимость
XDAT
SOXQ
-
Здравоохранение
XDAT
SOXQ
-
Финансовые услуги
XDAT
SOXQ
Потребительский циклический сектор
XDAT
SOXQ
-
Промышленность
XDAT
SOXQ
-
Сырьевые материалы
XDAT
-
SOXQ
-
Потребительский защитный сектор
XDAT
-
SOXQ
-
Энергетика
XDAT
-
SOXQ
-
Коммунальные услуги
XDAT
-
SOXQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
XDAT
SOXQ
Сравнение XDAT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAT | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 5.83 | -6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 20.69 | -21.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAT и SOXQ
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -46.01% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -18.86% | -10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -39.36% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | -46.01% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -18.86% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -12.85% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 5.30% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и SOXQ
Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 7.19%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 19.92% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 35.76% | -15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 41.59% | -16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 37.91% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 37.65% | -8.26% |
Сравнение комиссий XDAT и SOXQ
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и SOXQ
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and SOXQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to XDAT (7.19%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs SOXQ's -46.01%.
On 5-year performance, SOXQ leads with 31.52% vs -1.15% for XDAT. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 31.52% return vs -1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for XDAT.
XDAT is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор