PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XDAT с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAT с SOXQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

XDAT и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDAT или SOXQ.

Корреляция

Корреляция между XDAT и SOXQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XDAT и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.06%
37.48%
XDAT
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDAT:

0.30

SOXQ:

-0.11

Коэф-т Сортино

XDAT:

0.60

SOXQ:

0.16

Коэф-т Омега

XDAT:

1.08

SOXQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

XDAT:

0.23

SOXQ:

-0.12

Коэф-т Мартина

XDAT:

0.94

SOXQ:

-0.29

Индекс Язвы

XDAT:

8.58%

SOXQ:

15.94%

Дневная вол-ть

XDAT:

27.07%

SOXQ:

44.62%

Макс. просадка

XDAT:

-54.87%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

XDAT:

-23.93%

SOXQ:

-27.82%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью -14.65%.

XDAT

С начала года

-7.36%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-3.86%

1 год

9.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXQ

С начала года

-14.65%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-18.27%

1 год

-7.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XDAT и SOXQ

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.

XDAT
Franklin Exponential Data ETF
График комиссии XDAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDAT: 0.50%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDAT и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг риск-скорректированной доходности XDAT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDAT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XDAT, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XDAT: 0.30
SOXQ: -0.11
Коэффициент Сортино XDAT, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XDAT: 0.60
SOXQ: 0.16
Коэффициент Омега XDAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XDAT: 1.08
SOXQ: 1.02
Коэффициент Кальмара XDAT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XDAT: 0.23
SOXQ: -0.12
Коэффициент Мартина XDAT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XDAT: 0.94
SOXQ: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.11
XDAT
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и SOXQ

Дивидендная доходность XDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SOXQ в 0.80%

TTM2024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.14%0.13%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.80%0.68%0.87%1.36%0.73%

Просадки

Сравнение просадок XDAT и SOXQ

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.93%
-27.82%
XDAT
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и SOXQ

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 17.38%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 25.99%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.38%
25.99%
XDAT
SOXQ