PortfoliosLab logo
Сравнение XDAT с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XDAT и FSELX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XDAT и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.28%
49.70%
XDAT
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDAT:

0.30

FSELX:

-0.16

Коэф-т Сортино

XDAT:

0.60

FSELX:

0.09

Коэф-т Омега

XDAT:

1.08

FSELX:

1.01

Коэф-т Кальмара

XDAT:

0.23

FSELX:

-0.19

Коэф-т Мартина

XDAT:

0.94

FSELX:

-0.51

Индекс Язвы

XDAT:

8.58%

FSELX:

14.59%

Дневная вол-ть

XDAT:

27.07%

FSELX:

46.66%

Макс. просадка

XDAT:

-54.87%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

XDAT:

-23.93%

FSELX:

-30.83%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -21.78%.


XDAT

С начала года

-7.36%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

-3.86%

1 год

7.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSELX

С начала года

-21.78%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-26.05%

1 год

-13.20%

5 лет

20.41%

10 лет

13.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDAT и FSELX

XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%
График комиссии XDAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDAT: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDAT и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XDAT
Ранг риск-скорректированной доходности XDAT, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDAT c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XDAT, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XDAT: 0.30
FSELX: -0.16
Коэффициент Сортино XDAT, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XDAT: 0.60
FSELX: 0.09
Коэффициент Омега XDAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XDAT: 1.08
FSELX: 1.01
Коэффициент Кальмара XDAT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XDAT: 0.23
FSELX: -0.19
Коэффициент Мартина XDAT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XDAT: 0.94
FSELX: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.16
XDAT
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и FSELX

Дивидендная доходность XDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XDAT
Franklin Exponential Data ETF
0.14%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок XDAT и FSELX

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.93%
-30.83%
XDAT
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и FSELX

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 17.38%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.38%
26.53%
XDAT
FSELX