Сравнение XDAT с FSELX
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, XDAT returned -1.15%/yr vs 42.87%/yr for FSELX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 62.20%.
XDAT
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- -3.33%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- —
FSELX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 62.20%
- 1 год
- 101.84%
- 3 года*
- 56.28%
- 5 лет*
- 42.87%
- 10 лет*
- 36.92%
Сравнение доходности по годам XDAT и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -3.33% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | 9.61% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 62.20% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 49.05% |
Correlation
The correlation between XDAT and FSELX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between XDAT and FSELX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. FSELX — Ранг доходности на риск
XDAT
FSELX
Сравнение XDAT c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAT | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 6.53 | -6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 20.74 | -21.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAT и FSELX
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -82.54% | +27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -15.52% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -36.31% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | -46.37% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -14.24% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -28.64% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 4.88% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и FSELX
Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 7.19%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 18.43% | -11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 32.45% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 38.92% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 40.11% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 35.64% | -6.25% |
Сравнение комиссий XDAT и FSELX
XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и FSELX
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.10% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and FSELX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSELX has higher volatility (18.43%) compared to XDAT (7.19%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs FSELX's -82.54%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор