PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAT с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

XDAT и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XDAT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDAT и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-18.30%1.87%16.54%45.77%-24.54%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

XDAT

1 день
0.25%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-24.16%
1 год
-7.10%
3 года*
7.89%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPCXDAT с SOXQXDAT с AMZN
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий XDAT и JEPQ

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

XDAT
Franklin Exponential Data ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

XDAT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.09

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.66

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.82

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

8.93

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.09

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.84

-0.94

Корреляция

Корреляция между XDAT и JEPQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и JEPQ

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.

TTM2025202420232022
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок XDAT и JEPQ

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XDATJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-20.07%

-34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-11.58%

-17.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.65%

-4.89%

-26.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-3.55%

-22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

2.36%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и JEPQ

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDATJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

6.08%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

10.52%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

18.54%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

16.91%

+12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

16.91%

+12.53%