Сравнение XDAT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
XDAT и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDAT или JEPQ.
Основные характеристики
| XDAT | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.62% | 23.36% |
| Дох-ть за 1 год | 35.33% | 29.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 4.82 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 7.47% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 19.08% | 12.20% |
| Макс. просадка | -54.87% | -16.82% |
| Текущая просадка | -16.41% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XDAT и JEPQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и JEPQ
С начала года, XDAT показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDAT и JEPQ
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDAT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и JEPQ
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.35% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и JEPQ
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и JEPQ
Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.