PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDAT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. XDAT is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, XDAT returned 8.21%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

XDAT

1 день
-2.21%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
0.42%
С начала года
-3.33%
1 год
-6.08%
3 года*
8.21%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-3.33%1.87%16.54%45.77%-22.45%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between XDAT and JEPQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.78

The correlation between XDAT and JEPQ shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAT и JEPQ

Секторы
XDAT
JEPQ

Технологии

59.4%
58.9%

Коммуникационные услуги

32.0%
13.9%

Недвижимость

4.7%
0.2%

Здравоохранение

2.6%
3.9%

Финансовые услуги

2.4%
0.3%

Потребительский циклический сектор

1.2%
11.8%

Промышленность

0.2%
2.8%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

XDAT
59.4%
JEPQ
58.9%

Коммуникационные услуги

XDAT
32.0%
JEPQ
13.9%

Недвижимость

XDAT
4.7%
JEPQ
0.2%

Здравоохранение

XDAT
2.6%
JEPQ
3.9%

Финансовые услуги

XDAT
2.4%
JEPQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.2%
JEPQ
11.8%

Промышленность

XDAT
0.2%
JEPQ
2.8%

Сырьевые материалы

XDAT

-

JEPQ
0.9%

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

JEPQ
6.0%

Энергетика

XDAT

-

JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

XDAT

-

JEPQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPCXDAT с AMZN
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

XDAT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDATJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.52

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.08

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.39

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

10.98

-11.40

XDAT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAT и JEPQ

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-20.07%

-34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-8.82%

-20.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-20.07%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-2.57%

-16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-3.37%

-22.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

1.92%

+12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и JEPQ

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.76%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

11.42%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

13.83%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

16.82%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

16.82%

+12.57%

Сравнение комиссий XDAT и JEPQ

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и JEPQ

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%.

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and JEPQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (7.19%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 18.48% vs 8.21% for XDAT. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 18.48% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор