PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XDAT с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAT с AMZN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDAT или AMZN.

Корреляция

Корреляция между XDAT и AMZN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XDAT и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.28%
20.86%
XDAT
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDAT:

0.30

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

XDAT:

0.60

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

XDAT:

1.08

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

XDAT:

0.23

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

XDAT:

0.94

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

XDAT:

8.58%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

XDAT:

27.07%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

XDAT:

-54.87%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

XDAT:

-23.93%

AMZN:

-21.92%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.86%.

XDAT

С начала года

-7.36%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-3.86%

1 год

7.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

9.76%

10 лет

24.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDAT и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг риск-скорректированной доходности XDAT, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDAT c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XDAT, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XDAT: 0.30
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино XDAT, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XDAT: 0.60
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега XDAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XDAT: 1.08
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара XDAT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XDAT: 0.23
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина XDAT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XDAT: 0.94
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.16
XDAT
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и AMZN

Дивидендная доходность XDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.14%0.13%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDAT и AMZN

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.93%
-21.92%
XDAT
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и AMZN

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 17.38%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.38%
19.69%
XDAT
AMZN