PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с AMZN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) is Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 5 years, XDAT returned 1.26%/yr vs 9.30%/yr for AMZN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%.

XDAT

1 день
-3.31%
1 месяц
10.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-1.59%
1 год
-1.19%
3 года*
12.16%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

AMZN

1 день
-2.53%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.32%
6 месяцев
7.59%
1 год
21.54%
3 года*
26.25%
5 лет*
9.30%
10 лет*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и AMZN

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.92%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.32%5.21%44.39%80.88%-49.62%6.61%

Correlation

The correlation between XDAT and AMZN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.67

Over the past year, the correlation between XDAT and AMZN has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с JEPQXDAT с SOXQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

XDAT vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.72

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.18

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.00

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

2.39

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.72

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.26

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.57

-0.53

Просадки

Сравнение просадок XDAT и AMZN

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-94.40%

+39.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-21.74%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-30.88%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-56.15%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-9.08%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-28.12%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

9.02%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и AMZN

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.24%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

20.35%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

30.00%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.45%

35.50%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

32.46%

-3.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и AMZN

Ни XDAT, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and AMZN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (8.56%) compared to AMZN (7.24%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор