PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDAT с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с FXU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. XDAT is actively managed, while FXU is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned -1.15%/yr vs 12.64%/yr for FXU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 12.12%.

XDAT

1 день
-2.21%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
0.42%
С начала года
-3.33%
1 год
-6.08%
3 года*
8.21%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
—

FXU

1 день
1.07%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
8.95%
С начала года
12.12%
1 год
20.25%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и FXU

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-3.33%1.87%16.54%45.77%-45.71%9.61%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		12.12%21.86%22.50%-2.12%3.68%18.05%

Correlation

The correlation between XDAT and FXU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.17

The correlation between XDAT and FXU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAT и FXU

Секторы
XDAT
FXU

Технологии

59.4%

-

Коммуникационные услуги

32.0%

-

Недвижимость

4.7%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Промышленность

0.2%
4.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

92.4%

Технологии

XDAT
59.4%
FXU

-

Коммуникационные услуги

XDAT
32.0%
FXU

-

Недвижимость

XDAT
4.7%
FXU

-

Здравоохранение

XDAT
2.6%
FXU

-

Финансовые услуги

XDAT
2.4%
FXU

-

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.2%
FXU

-

Промышленность

XDAT
0.2%
FXU
4.0%

Сырьевые материалы

XDAT

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

FXU

-

Энергетика

XDAT

-

FXU
3.6%

Коммунальные услуги

XDAT

-

FXU
92.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

XDAT vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDATFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.49

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.06

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.36

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

5.98

-6.39

XDAT vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAT и FXU

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-49.00%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-8.63%

-20.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-17.46%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-21.87%

-33.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-2.14%

-16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-7.61%

-18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

3.40%

+11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и FXU

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

4.63%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

10.79%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

13.61%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

16.61%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

18.36%

+11.03%

Сравнение комиссий XDAT и FXU

XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и FXU

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.13%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and FXU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (7.19%) compared to FXU (4.63%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs FXU's -49.00%.

On 5-year performance, FXU leads with 12.64% vs -1.15% for XDAT. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXU has performed better with a 12.64% return vs -1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while FXU is Utilities Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор