Сравнение XDAT с BCI
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. XDAT is actively managed, while BCI is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned -2.54%/yr vs 9.52%/yr for BCI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 15.26%.
XDAT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -7.81% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | 9.61% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 15.26% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 22.65% |
Correlation
The correlation between XDAT and BCI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between XDAT and BCI shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. BCI — Ранг доходности на риск
XDAT
BCI
Сравнение XDAT c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAT | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.76 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 6.95 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAT и BCI
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -32.69% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -13.12% | -16.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -13.12% | -16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | -26.50% | -28.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -13.12% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.85% | -11.99% | -13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.17% | 3.34% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и BCI
Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 3.55% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 14.98% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 17.20% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 16.79% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 15.65% | +13.78% |
Сравнение комиссий XDAT и BCI
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и BCI
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.30% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and BCI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDAT has higher volatility (10.70%) compared to BCI (3.55%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, BCI leads with 9.52% vs -2.54% for XDAT. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BCI has performed better with a 9.52% return vs -2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.
BCI has the higher dividend yield at 14.30%, compared with 0.00% for XDAT.
XDAT is categorized as Technology Equities, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Aberdeen. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.26% for BCI.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор