PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past 5 years, XDAT returned 1.26%/yr vs 11.07%/yr for BCI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.68%.

XDAT

1 день
-3.31%
1 месяц
10.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-1.59%
1 год
-1.19%
3 года*
12.16%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и BCI

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.92%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%21.57%

Correlation

The correlation between XDAT and BCI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.13

The correlation between XDAT and BCI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAT и BCI

Секторы
XDAT
BCI

Технологии

53.3%

-

Коммуникационные услуги

35.1%

-

Недвижимость

5.7%

-

Финансовые услуги

4.1%
100.0%

Здравоохранение

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDAT
53.3%
BCI

-

Коммуникационные услуги

XDAT
35.1%
BCI

-

Недвижимость

XDAT
5.7%
BCI

-

Финансовые услуги

XDAT
4.1%
BCI
100.0%

Здравоохранение

XDAT
2.6%
BCI

-

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.3%
BCI

-

Промышленность

XDAT
0.5%
BCI

-

Сырьевые материалы

XDAT

-

BCI

-

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

BCI

-

Энергетика

XDAT

-

BCI

-

Коммунальные услуги

XDAT

-

BCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

XDAT vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.30

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.92

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

5.10

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

13.14

-13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.30

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.66

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.48

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XDAT и BCI

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-32.69%

-22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-7.61%

-21.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-11.38%

-18.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-26.50%

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-4.52%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-12.00%

-13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

2.95%

+10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и BCI

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

5.16%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

14.80%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

16.92%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.45%

16.82%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

15.65%

+13.78%

Сравнение комиссий XDAT и BCI

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и BCI

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and BCI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (8.56%) compared to BCI (5.16%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs BCI's -32.69%.

On 5-year performance, BCI leads with 11.07% vs 1.26% for XDAT. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCI has performed better with a 11.07% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Aberdeen. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.25% for BCI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор