Сравнение XCLR с QGRD
XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. XCLR is passively managed, while QGRD is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XCLR charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 14.62%.
XCLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCLR и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 2.42% | 7.00% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 14.62% | 8.34% |
Correlation
The correlation between XCLR and QGRD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCLR vs. QGRD — Ранг доходности на риск
XCLR
QGRD
Сравнение XCLR c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.11 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и QGRD
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCLR | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -9.41% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -2.18% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCLR | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 12.91% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 12.91% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 12.91% | -2.48% |
Сравнение комиссий XCLR и QGRD
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и QGRD
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности QGRD в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.37% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.84% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
XCLR and QGRD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
XCLR has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 1.37% for QGRD.
They also come from different issuers: Global X and Horizon. Their fees differ too: 0.25% for XCLR and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для XCLR и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор