PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLR с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCLR с PHDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds - XCLR tracks the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index while PHDG tracks the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCLR returned 13.47%/yr vs 11.64%/yr for PHDG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCLR charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.

Доходность

Сравнение доходности XCLR и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 15.43%.

XCLR

1 день
0.05%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.36%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCLR и PHDG

2026 (YTD)20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.42%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%10.95%8.18%-14.09%4.28%

Correlation

The correlation between XCLR and PHDG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.69

The correlation between XCLR and PHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCLR и PHDG

Секторы
XCLR
PHDG

Технологии

35.6%
35.1%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.7%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XCLR
35.6%
PHDG
35.1%

Финансовые услуги

XCLR
11.8%
PHDG
11.9%

Коммуникационные услуги

XCLR
11.2%
PHDG
11.0%

Потребительский циклический сектор

XCLR
10.1%
PHDG
10.1%

Здравоохранение

XCLR
8.5%
PHDG
8.7%

Промышленность

XCLR
8.3%
PHDG
8.3%

Потребительский защитный сектор

XCLR
4.9%
PHDG
5.0%

Энергетика

XCLR
3.5%
PHDG
3.6%

Коммунальные услуги

XCLR
2.4%
PHDG
2.4%

Недвижимость

XCLR
2.0%
PHDG
1.9%

Сырьевые материалы

XCLR
1.8%
PHDG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Доходность на риск

XCLR vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLRPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.03

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
4.47

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

7.65

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

28.46

-21.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLR vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа PHDG равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLRPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.03

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XCLR и PHDG

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и PHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCLRPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-17.70%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-3.52%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.46%

-14.78%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.24%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.95%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и PHDG

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 0.56%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCLRPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

3.19%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

6.77%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

8.91%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

10.94%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

11.93%

-1.50%

Сравнение комиссий XCLR и PHDG

XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и PHDG

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности PHDG в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.84%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCLR and PHDG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (3.19%) compared to XCLR (0.56%). In terms of maximum drawdown, XCLR dropped -14.63% vs PHDG's -17.70%.

On 3-year performance, XCLR leads with 13.47% vs 11.64% for PHDG. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCLR has performed better with a 13.47% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PHDG.

XCLR has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 1.84% for PHDG.

XCLR tracks Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XCLR and 0.39% for PHDG.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCLR и PHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор