Сравнение XCLR с MSTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB).
XCLR и MSTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и MSTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCLR и MSTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | -3.41% | 18.57% | 18.82% | 16.94% | -22.72% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью -3.41%.
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTB
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и MSTB
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.
Доходность на риск
XCLR vs. MSTB — Ранг доходности на риск
XCLR
MSTB
Сравнение XCLR c MSTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | MSTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.57 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.22 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.38 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 9.21 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.57 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между XCLR и MSTB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и MSTB
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности MSTB в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.42% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и MSTB
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и MSTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCLR | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -25.64% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -8.31% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.80% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -7.37% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.15% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и MSTB
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.42%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCLR | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.64% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 8.02% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 12.20% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 13.99% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 13.94% | -3.36% |