PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с XLE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCEM returned 12.13%/yr vs 10.02%/yr for XLE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCEM показывает доходность 30.29%, а XLE немного выше – 31.32%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.02% соответственно.

XCEM

1 день
2.17%
1 месяц
-1.32%
С начала года
30.29%
6 месяцев
35.41%
1 год
58.25%
3 года*
23.31%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.13%

XLE

1 день
1.14%
1 месяц
4.72%
С начала года
31.32%
6 месяцев
30.37%
1 год
44.35%
3 года*
16.51%
5 лет*
20.33%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		30.29%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.32%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between XCEM and XLE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г.

0.38

The correlation between XCEM and XLE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCEM и XLE

Секторы
XCEM
XLE

Технологии

37.1%

-

Финансовые услуги

22.8%

-

Промышленность

9.7%

-

Сырьевые материалы

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Энергетика

3.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

XCEM
37.1%
XLE

-

Финансовые услуги

XCEM
22.8%
XLE

-

Промышленность

XCEM
9.7%
XLE

-

Сырьевые материалы

XCEM
6.4%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

XCEM
6.3%
XLE

-

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
XLE

-

Энергетика

XCEM
3.8%
XLE
100.0%

Потребительский защитный сектор

XCEM
3.0%
XLE

-

Здравоохранение

XCEM
2.9%
XLE

-

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
XLE

-

Недвижимость

XCEM
1.8%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XCEM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.18

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.81

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.70

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

10.59

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.18

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.31

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XCEM и XLE

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-71.26%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-12.05%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-20.14%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.65%

-26.04%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-66.81%

+25.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-6.76%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-17.98%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.20%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и XLE

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

7.07%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

16.58%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

20.48%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

26.03%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

29.58%

-9.75%

Сравнение комиссий XCEM и XLE

XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и XLE

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности XLE в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.50%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.56%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and XLE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (11.63%) compared to XLE (7.07%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XCEM leads with 12.13% vs 10.02% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.13% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for XCEM.

XLE has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.50% for XCEM.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while XLE is Energy Equities. XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and State Street. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.08% for XLE.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор