PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с PXF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCEM returned 12.68%/yr vs 12.26%/yr for PXF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.45%/yr for PXF.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 34.83%, что значительно выше, чем у PXF с доходностью 18.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XCEM имеют среднегодовую доходность 12.68%, а акции PXF немного отстают с 12.26%.

XCEM

1 день
0.25%
1 месяц
4.23%
С начала года
34.83%
6 месяцев
40.49%
1 год
60.61%
3 года*
24.19%
5 лет*
11.44%
10 лет*
12.68%

PXF

1 день
0.34%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.79%
6 месяцев
20.98%
1 год
39.76%
3 года*
23.81%
5 лет*
13.18%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		34.83%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		18.79%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Correlation

The correlation between XCEM and PXF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г.

0.71

The correlation between XCEM and PXF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCEM и PXF

Секторы
XCEM
PXF

Технологии

37.1%
11.4%

Финансовые услуги

22.8%
19.7%

Промышленность

9.7%
15.1%

Сырьевые материалы

6.4%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.3%

Энергетика

3.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.1%

Здравоохранение

2.9%
7.2%

Коммунальные услуги

1.9%
3.6%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

XCEM
37.1%
PXF
11.4%

Финансовые услуги

XCEM
22.8%
PXF
19.7%

Промышленность

XCEM
9.7%
PXF
15.1%

Сырьевые материалы

XCEM
6.4%
PXF
10.1%

Потребительский циклический сектор

XCEM
6.3%
PXF
10.2%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
PXF
4.3%

Энергетика

XCEM
3.8%
PXF
10.6%

Потребительский защитный сектор

XCEM
3.0%
PXF
6.1%

Здравоохранение

XCEM
2.9%
PXF
7.2%

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
PXF
3.6%

Недвижимость

XCEM
1.8%
PXF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с IDV

Доходность на риск

XCEM vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCEMPXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.47

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.25

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.66

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.34

13.76

+2.58

XCEM vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXF равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCEM и PXF

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и PXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-64.74%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-10.91%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-14.06%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-26.82%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-41.59%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-2.04%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-15.25%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.90%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и PXF

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

6.76%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.97%

13.95%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

16.18%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

16.62%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

18.07%

+1.79%

Сравнение комиссий XCEM и PXF

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PXF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и PXF

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности PXF в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.12%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.41%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and PXF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (11.91%) compared to PXF (6.76%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs PXF's -64.74%.

On 10-year performance, XCEM leads with 12.68% vs 12.26% for PXF. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, PXF has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.68% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

PXF has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.41% for XCEM.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while PXF is Foreign Large Cap Equities. XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.45% for PXF.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и PXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор