PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с IHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с IHDG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while IHDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCEM returned 12.13%/yr vs 10.27%/yr for IHDG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.58%/yr for IHDG.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции IHDG по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.27% соответственно.

XCEM

1 день
2.17%
1 месяц
-1.32%
С начала года
30.29%
6 месяцев
35.41%
1 год
58.25%
3 года*
23.31%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.13%

IHDG

1 день
0.41%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.98%
6 месяцев
6.90%
1 год
14.03%
3 года*
10.60%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и IHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		30.29%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		4.98%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%

Correlation

The correlation between XCEM and IHDG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г.

0.59

The correlation between XCEM and IHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCEM и IHDG

Секторы
XCEM
IHDG

Технологии

37.1%
7.8%

Финансовые услуги

22.8%
15.2%

Промышленность

9.7%
19.7%

Сырьевые материалы

6.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
19.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.5%

Энергетика

3.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.3%

Здравоохранение

2.9%
9.4%

Коммунальные услуги

1.9%
0.8%

Недвижимость

1.8%
0.3%

Технологии

XCEM
37.1%
IHDG
7.8%

Финансовые услуги

XCEM
22.8%
IHDG
15.2%

Промышленность

XCEM
9.7%
IHDG
19.7%

Сырьевые материалы

XCEM
6.4%
IHDG
5.4%

Потребительский циклический сектор

XCEM
6.3%
IHDG
19.3%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
IHDG
4.5%

Энергетика

XCEM
3.8%
IHDG
3.7%

Потребительский защитный сектор

XCEM
3.0%
IHDG
4.3%

Здравоохранение

XCEM
2.9%
IHDG
9.4%

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
IHDG
0.8%

Недвижимость

XCEM
1.8%
IHDG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM

Доходность на риск

XCEM vs. IHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMIHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.03

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.53

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

1.34

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

4.95

+11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. IHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMIHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.03

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XCEM и IHDG

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и IHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMIHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-29.24%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-10.49%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.88%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.65%

-19.52%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-29.24%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-1.69%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-4.04%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.84%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и IHDG

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMIHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

3.83%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

11.35%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

13.71%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

14.85%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

15.78%

+4.05%

Сравнение комиссий XCEM и IHDG

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и IHDG

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IHDG в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.83%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.50%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and IHDG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (11.63%) compared to IHDG (3.83%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs IHDG's -29.24%.

On 10-year performance, XCEM leads with 12.13% vs 10.27% for IHDG. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, IHDG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.13% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

XCEM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.83% for IHDG.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while IHDG is Foreign Large Cap Equities. XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and WisdomTree. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.58% for IHDG.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и IHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор