PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHDG с IGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHDG с IGRO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).

IHDG и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHDG или IGRO.

Корреляция

Корреляция между IHDG и IGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHDG:

-0.01

IGRO:

0.99

Коэф-т Сортино

IHDG:

0.13

IGRO:

1.48

Коэф-т Омега

IHDG:

1.02

IGRO:

1.20

Коэф-т Кальмара

IHDG:

0.01

IGRO:

1.39

Коэф-т Мартина

IHDG:

0.03

IGRO:

3.43

Индекс Язвы

IHDG:

5.46%

IGRO:

4.52%

Дневная вол-ть

IHDG:

17.48%

IGRO:

14.99%

Макс. просадка

IHDG:

-29.24%

IGRO:

-36.25%

Текущая просадка

IHDG:

-4.61%

IGRO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 13.25%.

IHDG

С начала года

4.26%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

5.44%

1 год

-0.21%

5 лет

11.45%

10 лет

8.20%

IGRO

С начала года

13.25%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

10.68%

1 год

14.80%

5 лет

13.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IHDG и IGRO

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHDG и IGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг риск-скорректированной доходности IGRO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGRO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHDG c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IGRO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и IGRO

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности IGRO в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.13%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и IGRO

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и IGRO

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...