PortfoliosLab logo
Сравнение IHDG с IGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHDG и IGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IHDG и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.98%
92.89%
IHDG
IGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHDG:

-0.15

IGRO:

1.12

Коэф-т Сортино

IHDG:

-0.09

IGRO:

1.58

Коэф-т Омега

IHDG:

0.99

IGRO:

1.22

Коэф-т Кальмара

IHDG:

-0.13

IGRO:

1.51

Коэф-т Мартина

IHDG:

-0.49

IGRO:

3.73

Индекс Язвы

IHDG:

5.14%

IGRO:

4.52%

Дневная вол-ть

IHDG:

17.29%

IGRO:

15.02%

Макс. просадка

IHDG:

-29.24%

IGRO:

-36.25%

Текущая просадка

IHDG:

-10.40%

IGRO:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 9.85%.


IHDG

С начала года

-2.07%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-4.41%

1 год

-2.95%

5 лет

10.36%

10 лет

7.36%

IGRO

С начала года

9.85%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

3.84%

1 год

16.06%

5 лет

12.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHDG и IGRO

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.


График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHDG: 0.58%
График комиссии IGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGRO: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHDG и IGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

IGRO
Ранг риск-скорректированной доходности IGRO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGRO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHDG c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHDG, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHDG: -0.15
IGRO: 1.12
Коэффициент Сортино IHDG, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHDG: -0.09
IGRO: 1.58
Коэффициент Омега IHDG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IHDG: 0.99
IGRO: 1.22
Коэффициент Кальмара IHDG, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHDG: -0.13
IGRO: 1.51
Коэффициент Мартина IHDG, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHDG: -0.49
IGRO: 3.73

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IGRO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
1.12
IHDG
IGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и IGRO

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности IGRO в 2.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.96%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.19%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и IGRO

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.40%
-0.33%
IHDG
IGRO

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и IGRO

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
9.18%
IHDG
IGRO