PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHDG с IGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).

IHDG и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHDG и IGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.71%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 2.71%.

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%

IGRO

1 день
1.12%
1 месяц
-4.08%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.64%
1 год
19.89%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с DBEFIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEMIHDG с SCHD
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с FIDIGRO с DGREIGRO с FDEM

Сравнение комиссий IHDG и IGRO

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IHDG vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGIGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.39

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.90

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.00

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

7.68

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа IGRO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGIGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.39

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между IHDG и IGRO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и IGRO

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности IGRO в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.48%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и IGRO

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и IGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDGIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-36.25%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-10.00%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-26.04%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.69%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.74%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.61%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и IGRO

Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 5.94%, в то время как у iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDGIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.28%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.48%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

14.41%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

13.83%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.89%

-1.19%