PortfoliosLab logo
Сравнение IHDG с IDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHDG и IDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IHDG и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.43%
49.46%
IHDG
IDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHDG:

-0.14

IDV:

1.32

Коэф-т Сортино

IHDG:

-0.09

IDV:

1.79

Коэф-т Омега

IHDG:

0.99

IDV:

1.25

Коэф-т Кальмара

IHDG:

-0.13

IDV:

1.79

Коэф-т Мартина

IHDG:

-0.48

IDV:

4.68

Индекс Язвы

IHDG:

5.17%

IDV:

4.53%

Дневная вол-ть

IHDG:

17.31%

IDV:

16.14%

Макс. просадка

IHDG:

-29.24%

IDV:

-70.14%

Текущая просадка

IHDG:

-9.66%

IDV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции IHDG превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 7.76% против 4.93% соответственно.


IHDG

С начала года

-1.27%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-3.46%

1 год

-2.63%

5 лет

10.36%

10 лет

7.76%

IDV

С начала года

17.79%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

12.46%

1 год

21.17%

5 лет

13.44%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHDG и IDV

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHDG: 0.58%
График комиссии IDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDV: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHDG и IDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг риск-скорректированной доходности IDV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHDG c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHDG, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHDG: -0.14
IDV: 1.32
Коэффициент Сортино IHDG, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHDG: -0.09
IDV: 1.79
Коэффициент Омега IHDG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHDG: 0.99
IDV: 1.25
Коэффициент Кальмара IHDG, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHDG: -0.13
IDV: 1.79
Коэффициент Мартина IHDG, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHDG: -0.48
IDV: 4.68

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
1.32
IHDG
IDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и IDV

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности IDV в 5.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.95%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
5.37%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%6.03%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и IDV

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.66%
0
IHDG
IDV

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и IDV

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.36%
10.41%
IHDG
IDV