PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IHDG с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с IDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IHDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHDG returned 10.53%/yr vs 10.46%/yr for IDV. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IHDG charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 15.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHDG имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции IDV немного отстают с 10.46%.

IHDG

1 день
-0.17%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
6.75%
С начала года
11.49%
1 год
22.60%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.53%
Всё время*
9.74%

IDV

1 день
-0.25%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
6.55%
С начала года
15.85%
1 год
32.40%
3 года*
25.76%
5 лет*
13.38%
10 лет*
10.46%
Всё время*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDV

iShares International Select Dividend ETF
$33.01M$32.79M$39.75M

IHDG

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
$6.11M$5.47M$6.87M

Сравнение доходности по годам IHDG и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		11.49%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		15.85%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between IHDG and IDV is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2014 г.

0.67

The correlation between IHDG and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHDG и IDV

Секторы
IHDG
IDV

Потребительский циклический сектор

19.6%
8.6%

Промышленность

19.3%
6.4%

Финансовые услуги

15.2%
33.3%

Здравоохранение

9.4%

-

Технологии

8.3%
0.8%

Сырьевые материалы

5.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.5%

Энергетика

3.7%
13.9%

Коммунальные услуги

0.8%
12.1%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Потребительский циклический сектор

IHDG
19.6%
IDV
8.6%

Промышленность

IHDG
19.3%
IDV
6.4%

Финансовые услуги

IHDG
15.2%
IDV
33.3%

Здравоохранение

IHDG
9.4%
IDV

-

Технологии

IHDG
8.3%
IDV
0.8%

Сырьевые материалы

IHDG
5.4%
IDV
5.7%

Потребительский защитный сектор

IHDG
4.3%
IDV
7.6%

Коммуникационные услуги

IHDG
4.2%
IDV
9.5%

Энергетика

IHDG
3.7%
IDV
13.9%

Коммунальные услуги

IHDG
0.8%
IDV
12.1%

Недвижимость

IHDG
0.3%
IDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с VXUSIHDG с DEMIHDG с HAWX
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с FIDI

Доходность на риск

IHDG vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IHDG c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHDGIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.50

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.34

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.82

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

11.86

-3.68

IHDG vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHDG и IDV

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-70.14%

+40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.52%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-11.86%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-29.19%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-42.50%

+13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.25%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-15.29%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.74%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и IDV

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.76%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

10.86%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

13.01%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

15.54%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

17.62%

-1.99%

Сравнение комиссий IHDG и IDV

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и IDV

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности IDV в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.13%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.78%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Часто задаваемые вопросы

IHDG and IDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHDG has higher volatility (3.78%) compared to IDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IHDG leads with 10.53% vs 10.46% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHDG has performed better with a 10.53% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

IDV has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 1.78% for IHDG.

IHDG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDV is Global Equities. IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for IHDG and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор