PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHDG с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

IHDG и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHDG и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHDG имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции IDV немного впереди с 10.20%.

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с DBEFIHDG с VXUSIHDG с DEMIHDG с SCHD
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий IHDG и IDV

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

IHDG vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.86

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.56

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.58

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

4.18

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

18.52

-13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.86

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.21

+0.37

Корреляция

Корреляция между IHDG и IDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и IDV

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и IDV

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDGIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-70.14%

+40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-10.76%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-29.19%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-42.50%

+13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.37%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-15.53%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.43%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и IDV

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 5.94% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDGIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.99%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.93%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

15.61%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

15.48%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

17.96%

-2.26%