PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHDG с DBEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).

IHDG и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHDG и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции IHDG уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.84% соответственно.

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEMIHDG с SCHD
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQDBEF с PWJZX

Сравнение комиссий IHDG и DBEF

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Доходность на риск

IHDG vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGDBEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.38

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.95

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.92

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

8.42

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DBEF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.38

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.94

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между IHDG и DBEF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и DBEF

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DBEF в 5.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и DBEF

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и DBEF.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDGDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-32.46%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.87%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-14.95%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-32.46%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.33%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.77%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.72%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и DBEF

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеют волатильность 5.94% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDGDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.97%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.46%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

16.60%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

13.63%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

15.82%

-0.12%