PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с DBEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - IHDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHDG returned 10.12%/yr vs 12.11%/yr for DBEF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IHDG charges 0.58%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции IHDG уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.11% соответственно.

IHDG

1 день
1.05%
1 месяц
4.21%
С начала года
6.44%
6 месяцев
8.09%
1 год
16.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.12%

DBEF

1 день
0.60%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.80%
1 год
25.26%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHDG и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		6.44%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.91%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between IHDG and DBEF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г.

0.92

The correlation between IHDG and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHDG и DBEF

Секторы
IHDG
DBEF

Промышленность

19.7%
19.9%

Потребительский циклический сектор

19.3%
7.5%

Финансовые услуги

15.2%
24.6%

Здравоохранение

9.4%
10.5%

Технологии

7.8%
10.3%

Сырьевые материалы

5.4%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.8%

Энергетика

3.7%
4.1%

Коммунальные услуги

0.8%
3.9%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Промышленность

IHDG
19.7%
DBEF
19.9%

Потребительский циклический сектор

IHDG
19.3%
DBEF
7.5%

Финансовые услуги

IHDG
15.2%
DBEF
24.6%

Здравоохранение

IHDG
9.4%
DBEF
10.5%

Технологии

IHDG
7.8%
DBEF
10.3%

Сырьевые материалы

IHDG
5.4%
DBEF
5.9%

Коммуникационные услуги

IHDG
4.5%
DBEF
4.5%

Потребительский защитный сектор

IHDG
4.3%
DBEF
6.8%

Энергетика

IHDG
3.7%
DBEF
4.1%

Коммунальные услуги

IHDG
0.8%
DBEF
3.9%

Недвижимость

IHDG
0.3%
DBEF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEMIHDG с HAWX
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с SCHDDBEF с PWJZXDBEF с VOODBEF с HFXI

Доходность на риск

IHDG vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.05

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.88

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.70

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

11.35

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа DBEF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.05

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.97

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IHDG и DBEF

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-32.46%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.41%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-14.62%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-14.95%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-32.46%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.73%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.23%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и DBEF

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.82%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.15%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

12.38%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

13.74%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.79%

-0.03%

Сравнение комиссий IHDG и DBEF

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и DBEF

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DBEF в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.00%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.80%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IHDG and DBEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IHDG has higher volatility (4.39%) compared to DBEF (3.82%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.11% vs 10.12% for IHDG. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.11% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

DBEF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 1.80% for IHDG.

IHDG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBEF is Hedge Fund. IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and DWS. Their fees differ too: 0.58% for IHDG and 0.36% for DBEF.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор