PortfoliosLab logo
Сравнение IHDG с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHDG и VXUS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IHDG и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHDG:

-0.11

VXUS:

0.60

Коэф-т Сортино

IHDG:

0.00

VXUS:

1.00

Коэф-т Омега

IHDG:

1.00

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

IHDG:

-0.08

VXUS:

0.78

Коэф-т Мартина

IHDG:

-0.27

VXUS:

2.46

Индекс Язвы

IHDG:

5.41%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

IHDG:

17.32%

VXUS:

16.93%

Макс. просадка

IHDG:

-29.24%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

IHDG:

-7.16%

VXUS:

-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции IHDG превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 8.17% против 5.13% соответственно.


IHDG

С начала года

1.47%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

0.45%

1 год

-2.05%

5 лет

10.59%

10 лет

8.17%

VXUS

С начала года

10.58%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

6.81%

1 год

9.90%

5 лет

10.82%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHDG и VXUS

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHDG и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHDG c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и VXUS

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VXUS в 3.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.89%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.00%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и VXUS

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и VXUS

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...