PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IHDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHDG returned 10.09%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IHDG charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHDG имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции VXUS немного отстают с 9.76%.

IHDG

1 день
-0.60%
1 месяц
4.90%
С начала года
5.33%
6 месяцев
7.48%
1 год
15.52%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.09%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHDG и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		5.33%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between IHDG and VXUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г.

0.80

The correlation between IHDG and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHDG и VXUS

Секторы
IHDG
VXUS

Промышленность

19.7%
16.1%

Потребительский циклический сектор

19.3%
8.4%

Финансовые услуги

15.2%
22.3%

Здравоохранение

9.4%
7.1%

Технологии

7.8%
18.1%

Сырьевые материалы

5.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.0%

Энергетика

3.7%
5.2%

Коммунальные услуги

0.8%
3.2%

Недвижимость

0.3%
2.6%

Промышленность

IHDG
19.7%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

IHDG
19.3%
VXUS
8.4%

Финансовые услуги

IHDG
15.2%
VXUS
22.3%

Здравоохранение

IHDG
9.4%
VXUS
7.1%

Технологии

IHDG
7.8%
VXUS
18.1%

Сырьевые материалы

IHDG
5.4%
VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

IHDG
4.5%
VXUS
4.4%

Потребительский защитный сектор

IHDG
4.3%
VXUS
5.0%

Энергетика

IHDG
3.7%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

IHDG
0.8%
VXUS
3.2%

Недвижимость

IHDG
0.3%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с DEMIHDG с HAWX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

IHDG vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.12

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.90

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.85

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

11.14

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.12

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IHDG и VXUS

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-35.97%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-11.27%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-13.58%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-29.44%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-35.97%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.99%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-8.22%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.88%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и VXUS

Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.60%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

13.00%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

15.21%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.05%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.16%

-1.40%

Сравнение комиссий IHDG и VXUS

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и VXUS

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.82%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

IHDG and VXUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to IHDG (4.57%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, IHDG leads with 10.09% vs 9.76% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IHDG has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHDG has performed better with a 10.09% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.82% for IHDG.

IHDG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for IHDG and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор