PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с IQDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHDG с IQDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG).

IHDG и IQDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и IQDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHDG и IQDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		-1.16%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у IQDG с доходностью -1.16%.

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%

IQDG

1 день
2.04%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
2.36%
1 год
17.41%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IGROIHDG с DBEFIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEMIHDG с SCHD
Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IQDFIQDG с IDOGIQDG с IQDYIQDG с IQSA.DEIQDG с EZM

Сравнение комиссий IHDG и IQDG

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IQDG в 0.42%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

IHDG vs. IQDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c IQDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGIQDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.96

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.08

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. IQDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и IQDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGIQDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.25

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между IHDG и IQDG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и IQDG

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности IQDG в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.24%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и IQDG

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и IQDG.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDGIQDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-34.97%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-12.35%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-34.97%

+15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-7.74%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-7.57%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.44%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и IQDG

Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 5.94%, в то время как у WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDGIQDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.61%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.72%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

18.19%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

17.58%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

17.43%

-1.73%