PortfoliosLab logo
Сравнение IHDG с IQDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHDG и IQDG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IHDG и IQDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.89%
82.44%
IHDG
IQDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHDG:

-0.14

IQDG:

0.14

Коэф-т Сортино

IHDG:

-0.09

IQDG:

0.33

Коэф-т Омега

IHDG:

0.99

IQDG:

1.04

Коэф-т Кальмара

IHDG:

-0.13

IQDG:

0.14

Коэф-т Мартина

IHDG:

-0.48

IQDG:

0.39

Индекс Язвы

IHDG:

5.17%

IQDG:

6.63%

Дневная вол-ть

IHDG:

17.31%

IQDG:

18.04%

Макс. просадка

IHDG:

-29.24%

IQDG:

-34.97%

Текущая просадка

IHDG:

-9.66%

IQDG:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у IQDG с доходностью 7.75%.


IHDG

С начала года

-1.27%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-3.46%

1 год

-2.63%

5 лет

10.36%

10 лет

7.76%

IQDG

С начала года

7.75%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

0.35%

1 год

2.76%

5 лет

8.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHDG и IQDG

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IQDG в 0.42%.


График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHDG: 0.58%
График комиссии IQDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQDG: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHDG и IQDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

IQDG
Ранг риск-скорректированной доходности IQDG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQDG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHDG c IQDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHDG, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHDG: -0.14
IQDG: 0.14
Коэффициент Сортино IHDG, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHDG: -0.09
IQDG: 0.33
Коэффициент Омега IHDG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHDG: 0.99
IQDG: 1.04
Коэффициент Кальмара IHDG, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHDG: -0.13
IQDG: 0.14
Коэффициент Мартина IHDG, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHDG: -0.48
IQDG: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IQDG равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и IQDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.14
IHDG
IQDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и IQDG

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности IQDG в 2.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.95%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
2.04%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и IQDG

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и IQDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.66%
-5.92%
IHDG
IQDG

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и IQDG

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.36%
11.50%
IHDG
IQDG