PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US97717X5941

CUSIP

97717X594

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

7 мая 2014 г.

Регион

Broad Asia (Broad)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index

Домашняя страница

www.wisdomtree.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IHDG составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IHDG с IQDG IHDG с IGRO IHDG с IDV IHDG с HAWX IHDG с DEM IHDG с VIGRX IHDG с VXUS IHDG с SCHY IHDG с SCHD IHDG с SWPPX
Популярные сравнения:
IHDG с IQDG IHDG с IGRO IHDG с IDV IHDG с HAWX IHDG с DEM IHDG с VIGRX IHDG с VXUS IHDG с SCHY IHDG с SCHD IHDG с SWPPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
142.33%
215.77%
IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund показал доход в 5.02% с начала года и 5.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund составила 9.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


IHDG

С начала года

5.02%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-4.79%

1 год

5.24%

5 лет

8.09%

10 лет

9.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IHDG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.83%4.51%3.28%-3.13%3.01%0.16%-0.00%1.75%-1.26%-3.57%0.54%5.02%
20237.66%-1.10%4.35%2.56%-2.82%3.17%0.67%-1.41%-2.66%-2.01%6.67%4.00%20.00%
2022-5.68%-2.85%3.30%-3.80%0.56%-8.28%8.42%-5.23%-5.83%5.02%8.12%-4.13%-11.53%
20210.80%0.93%3.79%3.09%1.95%2.44%2.86%0.86%-4.59%3.08%-1.30%4.61%19.75%
2020-1.18%-6.99%-9.18%7.62%6.48%1.74%-0.68%2.67%2.66%-3.69%8.29%4.03%10.51%
20197.98%4.13%3.10%3.26%-5.17%4.80%1.56%-0.63%2.29%1.78%4.00%2.63%33.42%
20181.21%-3.85%0.11%1.77%2.21%-0.81%2.80%-0.34%-1.47%-6.48%-0.13%-7.17%-12.03%
20171.44%3.78%3.32%3.28%3.02%-2.05%-0.07%1.39%2.72%3.07%-0.70%0.97%21.93%
2016-2.00%-3.51%2.75%-0.23%3.56%-1.96%3.39%-0.68%0.70%-2.69%0.12%2.57%1.68%
20153.74%6.29%0.77%1.46%1.93%-5.33%4.86%-7.45%-1.52%7.39%2.32%-2.09%11.87%
20142.56%-0.99%-1.26%1.36%-1.65%-0.28%2.74%-1.45%0.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IHDG составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHDG, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.522.10
Коэффициент Сортино IHDG, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.792.80
Коэффициент Омега IHDG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.39
Коэффициент Кальмара IHDG, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.663.09
Коэффициент Мартина IHDG, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.9913.49
IHDG
^GSPC

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52
2.10
IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.65$0.72$4.91$1.27$0.77$0.72$0.06$0.41$0.50$0.80$0.94

Дивидендный доход

1.48%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.65
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.72
2022$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$3.55$4.91
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.19$1.27
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.35$0.77
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.41
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.50
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.34$0.80
2014$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.80$0.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.84%
-2.62%
IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 29.24%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

Текущая просадка WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund составляет 6.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.24%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.1448 окт. 2020 г.162
-19.52%4 янв. 2022 г.18326 сент. 2022 г.14727 апр. 2023 г.330
-18.5%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.7918 апр. 2019 г.161
-14.84%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.2519 февр. 2017 г.452
-9.98%10 июн. 2014 г.8415 окт. 2014 г.2421 нояб. 2014 г.108

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.23%
3.79%
IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab