PortfoliosLab logo
Сравнение IHDG с DEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHDG и DEM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IHDG и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.43%
46.15%
IHDG
DEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHDG:

-0.14

DEM:

0.41

Коэф-т Сортино

IHDG:

-0.09

DEM:

0.68

Коэф-т Омега

IHDG:

0.99

DEM:

1.09

Коэф-т Кальмара

IHDG:

-0.13

DEM:

0.43

Коэф-т Мартина

IHDG:

-0.48

DEM:

1.13

Индекс Язвы

IHDG:

5.17%

DEM:

5.96%

Дневная вол-ть

IHDG:

17.31%

DEM:

16.65%

Макс. просадка

IHDG:

-29.24%

DEM:

-51.85%

Текущая просадка

IHDG:

-9.66%

DEM:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции IHDG превзошли акции DEM по среднегодовой доходности: 7.76% против 3.91% соответственно.


IHDG

С начала года

-1.27%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-3.46%

1 год

-2.63%

5 лет

10.36%

10 лет

7.76%

DEM

С начала года

4.45%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-0.87%

1 год

5.34%

5 лет

10.77%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHDG и DEM

IHDG берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.


График комиссии DEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEM: 0.63%
График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHDG: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHDG и DEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

DEM
Ранг риск-скорректированной доходности DEM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHDG c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHDG, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHDG: -0.14
DEM: 0.41
Коэффициент Сортино IHDG, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHDG: -0.09
DEM: 0.68
Коэффициент Омега IHDG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHDG: 0.99
DEM: 1.09
Коэффициент Кальмара IHDG, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHDG: -0.13
DEM: 0.43
Коэффициент Мартина IHDG, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHDG: -0.48
DEM: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DEM равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.41
IHDG
DEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и DEM

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DEM в 5.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.95%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
5.53%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%5.51%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и DEM

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и DEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.66%
-5.81%
IHDG
DEM

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и DEM

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.36%
9.39%
IHDG
DEM