PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с EEMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCEM returned 12.52%/yr vs 8.50%/yr for EEMO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCEM показывает доходность 36.99%, а EEMO немного ниже – 36.85%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции EEMO по среднегодовой доходности: 12.52% против 8.50% соответственно.

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Correlation

The correlation between XCEM and EEMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.70

The correlation between XCEM and EEMO shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCEM и EEMO

Секторы
XCEM
EEMO

Финансовые услуги

7.7%
18.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Технологии

1.1%
43.8%

Потребительский циклический сектор

1.1%
3.2%

Сырьевые материалы

0.7%
12.9%

Промышленность

0.4%
11.5%

Потребительский защитный сектор

0.3%
1.2%

Энергетика

0.2%
2.5%

Здравоохранение

0.1%
3.0%

Недвижимость

0.0%
0.5%

Финансовые услуги

XCEM
7.7%
EEMO
18.0%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
EEMO
1.5%

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
EEMO
2.0%

Технологии

XCEM
1.1%
EEMO
43.8%

Потребительский циклический сектор

XCEM
1.1%
EEMO
3.2%

Сырьевые материалы

XCEM
0.7%
EEMO
12.9%

Промышленность

XCEM
0.4%
EEMO
11.5%

Потребительский защитный сектор

XCEM
0.3%
EEMO
1.2%

Энергетика

XCEM
0.2%
EEMO
2.5%

Здравоохранение

XCEM
0.1%
EEMO
3.0%

Недвижимость

XCEM
0.0%
EEMO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

XCEM vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.09

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.97

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.48

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

13.93

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа EEMO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.09

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.13

+0.50

Просадки

Сравнение просадок XCEM и EEMO

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-48.47%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-14.75%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-26.06%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-34.03%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-46.57%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-3.71%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-20.17%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.68%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и EEMO

Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 9.31%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

14.18%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

22.26%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

24.58%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

19.36%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

21.59%

-1.87%

Сравнение комиссий XCEM и EEMO

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и EEMO

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности EEMO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and EEMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to XCEM (9.31%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs EEMO's -48.47%.

On 10-year performance, XCEM leads with 12.52% vs 8.50% for EEMO. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, XCEM has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.52% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.31% for EEMO.

XCEM has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.68% for EEMO.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.31% for EEMO.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор