Сравнение XCEM с ECOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).
XCEM и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и ECOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCEM и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 9.52% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.27% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.27%.
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
ECOW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и ECOW
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Доходность на риск
XCEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск
XCEM
ECOW
Сравнение XCEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCEM | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.20 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.79 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.87 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 14.23 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между XCEM и ECOW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и ECOW
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности ECOW в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и ECOW
Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, примерно равная максимальной просадке ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и ECOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -40.27% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.76% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -33.67% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -4.84% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -11.29% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.64% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и ECOW
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 6.59% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 11.24% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 16.60% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.66% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 20.25% | -0.72% |