Сравнение XBTY с USOY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | 0.13% |
Correlation
The correlation between XBTY and USOY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. USOY — Ранг доходности на риск
XBTY
USOY
Сравнение XBTY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 4.03 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 7.74 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 1.89 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 0.99 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и USOY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -17.46% | -28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -14.29% | -31.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -5.11% | -40.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -6.47% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 7.42% | +22.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и USOY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 11.62% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 27.18% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 30.44% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 26.13% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 26.13% | +1.82% |
Сравнение комиссий XBTY и USOY
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и USOY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and USOY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -36.52% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 54.16% for USOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор