Сравнение XBTY с TSDD
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs -62.89% for TSDD. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -4.27%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -4.27% | -64.52% |
Correlation
The correlation between XBTY and TSDD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
XBTY
TSDD
Сравнение XBTY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.90 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.83 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.05 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | -0.66 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и TSDD
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -99.03% | +53.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -76.12% | +30.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -98.90% | +53.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -71.21% | +48.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 59.88% | -30.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и TSDD
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 24.19% | -18.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 54.90% | -37.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 92.57% | -64.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 114.46% | -86.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 114.46% | -86.51% |
Сравнение комиссий XBTY и TSDD
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и TSDD
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности TSDD в 8.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.80% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and TSDD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (24.19%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, XBTY leads with -36.52% vs -62.89% for TSDD. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -36.52% return vs -62.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 8.80% for TSDD.
XBTY is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.50% for TSDD.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор