Сравнение XBTY с THTA
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs 15.44% for THTA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.55%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.55% | 9.15% |
Correlation
The correlation between XBTY and THTA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. THTA — Ранг доходности на риск
XBTY
THTA
Сравнение XBTY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.68 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 5.88 | -6.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 46.67 | -48.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и THTA
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -31.41% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -2.64% | -46.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -6.19% | -41.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -7.44% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 0.33% | +33.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и THTA
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что XBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 1.44% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 4.26% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 5.85% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 19.82% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 19.82% | +7.04% |
Сравнение комиссий XBTY и THTA
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и THTA
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, что больше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and THTA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBTY has higher volatility (4.25%) compared to THTA (1.44%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 15.44% vs -45.71% for XBTY. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 15.44% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 11.10% for THTA.
They also come from different issuers: GraniteShares and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор