Сравнение XBTY с SBIT
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). XBTY is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | 11.77% |
Correlation
The correlation between XBTY and SBIT is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.89 |
The correlation between XBTY and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. SBIT — Ранг доходности на риск
XBTY
SBIT
Сравнение XBTY c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.24 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.40 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.42 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и SBIT
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -91.35% | +42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -47.94% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -78.65% | +31.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -68.88% | +43.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 21.17% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и SBIT
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 21.57% | -17.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 68.96% | -53.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 88.50% | -61.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 96.78% | -69.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 96.78% | -69.92% |
Сравнение комиссий XBTY и SBIT
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и SBIT
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, что больше доходности SBIT в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and SBIT have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -45.71% for XBTY. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 4.25% for SBIT.
XBTY is categorized as Derivative Income, while SBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор