Сравнение XBTY с SBIT
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). XBTY is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs 68.00% for SBIT. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 37.02%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | 18.99% |
Correlation
The correlation between XBTY and SBIT is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.90 |
The correlation between XBTY and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. SBIT — Ранг доходности на риск
XBTY
SBIT
Сравнение XBTY c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.18 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.43 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 2.76 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 0.78 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | -0.46 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и SBIT
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -91.35% | +45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -47.94% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -78.26% | +32.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -68.55% | +45.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 24.69% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и SBIT
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 18.22% | -12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 68.46% | -51.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 87.18% | -58.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 97.47% | -69.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 97.47% | -69.52% |
Сравнение комиссий XBTY и SBIT
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и SBIT
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности SBIT в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and SBIT have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (18.22%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 68.00% vs -36.52% for XBTY. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 68.00% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 3.42% for SBIT.
XBTY is categorized as Derivative Income, while SBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор