Сравнение SBIT с BITU
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between SBIT and BITU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SBIT and BITU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BITU — Ранг доходности на риск
SBIT
BITU
Сравнение SBIT c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.92 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -1.48 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.85 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.37 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BITU
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -80.13% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -80.13% | +32.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -80.13% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -34.58% | -33.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 50.09% | -25.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BITU
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеют волатильность 17.43% и 18.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 18.31% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 68.43% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.25% | 87.07% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 97.43% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 97.43% | +0.02% |
Сравнение комиссий SBIT и BITU
И SBIT, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BITU
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BITU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to SBIT (17.43%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 17.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 3.25% for SBIT.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор